PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFWX с NPRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFWX с NPRTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APFWX (Artisan Value Income Fund) and NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, APFWX returned 11.44%/yr vs 17.44%/yr for NPRTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. APFWX charges 1.20%/yr vs 0.79%/yr for NPRTX.

Доходность

Сравнение доходности APFWX и NPRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Income Fund (APFWX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFWX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у NPRTX с доходностью 20.12%.

APFWX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.52%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.81%
1 год
12.47%
3 года*
11.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

NPRTX

1 день
0.59%
1 месяц
3.05%
С начала года
20.12%
6 месяцев
19.37%
1 год
38.09%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.43%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFWX и NPRTX

2026 (YTD)2025202420232022
APFWX
Artisan Value Income Fund		5.65%9.35%9.69%10.87%-3.86%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		20.12%20.69%10.92%-1.76%0.36%

Correlation

The correlation between APFWX and NPRTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.85

The correlation between APFWX and NPRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Income Fund

Neuberger Berman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с APFWX:
APFWX с VTVAPFWX с FGINXAPFWX с TOWFXAPFWX с ARTGXAPFWX с ARTMXAPFWX с SWLVXAPFWX с ARTYX
Часто сравнивают с NPRTX:
NPRTX с DAGVXNPRTX с USIFXNPRTX с VWNEXNPRTX с HLIEXNPRTX с PEYAXNPRTX с SPYNPRTX с VTI

Доходность на риск

APFWX vs. NPRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFWX
Ранг доходности на риск APFWX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFWX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFWX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFWX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFWX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFWX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NPRTX
Ранг доходности на риск NPRTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFWX c NPRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APFWXNPRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.35

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.60

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.61

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

5.57

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

22.66

-17.05

APFWX vs. NPRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFWX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа NPRTX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFWX и NPRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APFWX и NPRTX

Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки NPRTX в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и NPRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFWXNPRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.00%

-66.25%

+50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.03%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-13.79%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.33%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-9.25%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.72%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности APFWX и NPRTX

Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 2.83%, в то время как у Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFWXNPRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.22%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.48%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

11.73%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.11%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

17.60%

-4.03%

Сравнение комиссий APFWX и NPRTX

APFWX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NPRTX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFWX и NPRTX

Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности NPRTX в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFWX
Artisan Value Income Fund		2.07%1.61%2.38%2.62%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund		5.35%6.42%2.19%2.45%1.56%5.04%1.60%3.87%14.44%8.55%3.58%9.80%

Часто задаваемые вопросы

APFWX and NPRTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPRTX has higher volatility (4.22%) compared to APFWX (2.83%). In terms of maximum drawdown, APFWX dropped -16.00% vs NPRTX's -66.25%.

NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFWX и NPRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор