PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с RCTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с RCTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и RCTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и RCTRX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у RCTRX с доходностью -0.05%.

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Regan Total Return Income Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с SUBFXAPFPX с APFDX
Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с AFLIXRCTRX с FPFIXRCTRX с TUIFXRCTRX с DFLEX

Сравнение комиссий APFPX и RCTRX

И APFPX, и RCTRX имеют комиссию равную 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
RCTRX
Regan Total Return Income Fund

Доходность на риск

APFPX vs. RCTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c RCTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Regan Total Return Income Fund (RCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXRCTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.93

2.54

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.15

3.75

+3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

1.53

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

3.40

+3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.83

12.23

+25.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. RCTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа RCTRX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и RCTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXRCTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

2.54

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

2.34

+1.37

Корреляция

Корреляция между APFPX и RCTRX составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и RCTRX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности RCTRX в 4.68%

TTM202520242023202220212020
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и RCTRX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки RCTRX в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и RCTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXRCTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-4.66%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.46%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.13%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.58%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.40%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и RCTRX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Regan Total Return Income Fund (RCTRX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXRCTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.59%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.11%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.95%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.22%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

2.20%

+0.55%