PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и VEGBX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий APFOX и VEGBX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APFOX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

2.03

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

2.91

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

1.42

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.40

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

10.58

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа VEGBX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.03

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.03

+1.98

Корреляция

Корреляция между APFOX и VEGBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и VEGBX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VEGBX в 5.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и VEGBX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-24.27%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-4.13%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.35%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.90%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и VEGBX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.10%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.87%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.98%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

6.27%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

6.37%

-2.61%