PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с APHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с APHEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и APHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и APHEX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.34%13.45%10.61%11.44%7.85%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		-1.02%42.86%7.10%18.50%-6.65%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у APHEX с доходностью -1.02%.

APFOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.42%
1 год
13.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

APHEX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
35.84%
3 года*
17.68%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR

Сравнение комиссий APFOX и APHEX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии APHEX в 1.07%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APFOX vs. APHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c APHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXAPHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.96

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

2.50

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.00

1.36

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.16

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

8.33

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. APHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа APHEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и APHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXAPHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.96

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

0.24

+2.75

Корреляция

Корреляция между APFOX и APHEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и APHEX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности APHEX в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.56%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.64%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и APHEX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и APHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXAPHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-66.36%

+60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-14.48%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-14.48%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-22.00%

+21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.86%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и APHEX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 1.59%, в то время как у Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXAPHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

7.49%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

12.60%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

17.61%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

16.97%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

17.93%

-14.17%