PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с AMAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Amana Participation Fund (AMAPX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и AMAPX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.34%13.45%10.61%11.44%7.85%
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.66%5.98%3.77%2.09%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.66%.

APFOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.42%
1 год
13.06%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAPX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-0.66%
1 год
2.49%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Сравнение комиссий APFOX и AMAPX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
AMAPX
Amana Participation Fund

Доходность на риск

APFOX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXAMAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.36

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.87

2.07

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.00

1.39

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.17

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

5.20

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.36

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.99

1.06

+1.93

Корреляция

Корреляция между APFOX и AMAPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и AMAPX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности AMAPX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.56%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и AMAPX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и AMAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-7.75%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.51%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.51%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.57%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.56%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и AMAPX

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что APFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.70%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

1.16%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.08%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

2.06%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

1.95%

+1.81%