PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.71%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 1.71%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.90%
1 год
8.07%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий APFDX и VMVFX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

APFDX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.90

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.30

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.06

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

5.20

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.90

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между APFDX и VMVFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и VMVFX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности VMVFX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.81%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и VMVFX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-33.09%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-7.96%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-13.02%

-27.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-6.03%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-2.84%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.63%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и VMVFX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

2.61%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

4.87%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

10.02%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

10.75%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

12.48%

+7.95%