PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDFX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDFX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности APDFX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDFX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		-1.52%8.32%8.46%15.98%-10.57%3.99%9.67%14.84%-1.40%9.01%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, APDFX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции APDFX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.74% против 5.18% соответственно.

APDFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.55%
1 год
5.38%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.74%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Advisor Class

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с APDFX:
APDFX с ICMUXAPDFX с PHYZXAPDFX с LSYAXAPDFX с BSIIXAPDFX с BUFHXAPDFX с FRFZXAPDFX с PHYL
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий APDFX и VWEHX

APDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

APDFX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDFX
Ранг доходности на риск APDFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDFX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDFXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.90

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.86

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.79

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

11.37

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDFX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDFX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDFXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.99

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.24

Корреляция

Корреляция между APDFX и VWEHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDFX и VWEHX

Дивидендная доходность APDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDFX
Artisan High Income Fund Advisor Class		6.50%6.86%7.27%7.39%6.34%5.41%5.42%6.94%7.17%8.01%6.70%7.48%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок APDFX и VWEHX

Максимальная просадка APDFX за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDFX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDFXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.52%

-30.17%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.52%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-13.83%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.52%

-19.69%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.80%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.30%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APDFX и VWEHX

Текущая волатильность для Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что APDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDFXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.39%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.29%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.45%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

4.85%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

5.26%

-0.01%