PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APD с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APD с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APD (Air Products and Chemicals, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. APD operates in Chemicals (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, APD returned 9.22%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции APD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.22% против 24.64% соответственно.

APD

1 день
-1.98%
1 месяц
-6.31%
С начала года
13.57%
6 месяцев
18.85%
1 год
1.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
1.07%
10 лет*
9.22%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APD и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		13.57%-12.66%8.09%-8.95%3.91%13.75%18.82%50.02%0.26%17.04%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between APD and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г.

0.32

The correlation between APD and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APD:

$61.69B

MSFT:

$3.07T

EPS

APD:

$9.45

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

APD:

29.28

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

APD:

1.36

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

APD:

4.95

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

APD:

3.94

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

APD:

$12.46B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

APD:

$3.99B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

APD:

$4.36B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Products and Chemicals, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с APD:
APD с LIN.DEAPD с EMNAPD с DOWAPD с CTVAAPD с MDTAPD с SCHDAPD с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

APD vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APD
Ранг доходности на риск APD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.47

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.49

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.35

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.73

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APD vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.91

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Просадки

Сравнение просадок APD и MSFT

Максимальная просадка APD за все время составила -60.30%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APD и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.30%

-69.38%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-33.91%

+11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-33.91%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-37.15%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-37.15%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-23.56%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-21.78%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

16.13%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APD и MSFT

Текущая волатильность для Air Products and Chemicals, Inc. (APD) составляет 5.35%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что APD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.25%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

22.36%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

25.31%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

26.64%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

27.06%

-1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APD и MSFT

Дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.59%2.89%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.39%2.49%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Products and Chemicals, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.17B
82.89B
(APD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Products and Chemicals, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
31.1%
67.6%
Активы портфеля
APD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

APD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

APD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

APD and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to APD (5.35%). In terms of maximum drawdown, APD dropped -60.30% vs MSFT's -69.38%.

APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APD и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор