Сравнение APCB с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
APCB и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 2.01% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и VPLS
APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
APCB vs. VPLS — Ранг доходности на риск
APCB
VPLS
Сравнение APCB c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.89 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.99 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между APCB и VPLS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и VPLS
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VPLS в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.77% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и VPLS
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -4.17% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.72% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.81% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.98% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.86% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и VPLS
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.74% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.51% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 4.26% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.67% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.67% | +0.24% |