Сравнение APCB с TOTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL).
APCB и TOTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. TOTL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 23 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и TOTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.46% | 7.68% | 3.15% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.46%.
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и TOTL
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Доходность на риск
APCB vs. TOTL — Ранг доходности на риск
APCB
TOTL
Сравнение APCB c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.33 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между APCB и TOTL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и TOTL
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности TOTL в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.27% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и TOTL
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и TOTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -16.48% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.79% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.09% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -3.15% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и TOTL
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) имеют волатильность 1.48% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.51% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.37% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.76% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.57% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.76% | +0.15% |