Сравнение APCB с TOTL
APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 4.06%/yr vs 4.13%/yr for TOTL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.
Доходность
Сравнение доходности APCB и TOTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.54%.
APCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам APCB и TOTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.60% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | -0.54% | 7.68% | 3.15% | 1.58% |
Correlation
The correlation between APCB and TOTL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.92 |
The correlation between APCB and TOTL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APCB vs. TOTL — Ранг доходности на риск
APCB
TOTL
Сравнение APCB c TOTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APCB | TOTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.18 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.30 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APCB и TOTL
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и TOTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APCB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -16.48% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.04% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -6.60% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.16% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.12% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.09% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и TOTL
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.01%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APCB | TOTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.12% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.57% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.45% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.60% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.79% | +0.03% |
Сравнение комиссий APCB и TOTL
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и TOTL
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности TOTL в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.34% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 5.30% | 5.23% | 5.35% | 4.85% | 4.68% | 3.07% | 2.91% | 3.31% | 3.41% | 3.00% | 3.25% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
APCB and TOTL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOTL has higher volatility (1.12%) compared to APCB (1.01%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs TOTL's -16.48%.
On 3-year performance, TOTL leads with 4.13% vs 4.06% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TOTL has performed better with a 4.13% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.
TOTL has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.34% for APCB.
They also come from different issuers: ActivePassive and State Street. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.55% for TOTL.
APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APCB и TOTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор