PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с TOTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 4.39%/yr for TOTL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.

Доходность

Сравнение доходности APCB и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.36%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTL

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.38%
1 год
4.78%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и TOTL

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.36%7.68%3.15%1.18%

Correlation

The correlation between APCB and TOTL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.93

The correlation between APCB and TOTL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APCB и TOTL

Секторы
APCB
TOTL

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

APCB
100.0%
TOTL

-

Сырьевые материалы

APCB

-

TOTL

-

Коммуникационные услуги

APCB

-

TOTL

-

Потребительский циклический сектор

APCB

-

TOTL

-

Потребительский защитный сектор

APCB

-

TOTL

-

Энергетика

APCB

-

TOTL
100.0%

Финансовые услуги

APCB

-

TOTL

-

Здравоохранение

APCB

-

TOTL

-

Промышленность

APCB

-

TOTL

-

Недвижимость

APCB

-

TOTL

-

Коммунальные услуги

APCB

-

TOTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ

Доходность на риск

APCB vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBTOTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.40

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.07

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.58

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

4.88

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOTL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBTOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Просадки

Сравнение просадок APCB и TOTL

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и TOTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBTOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-16.48%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.04%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-6.60%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.99%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-3.13%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.98%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и TOTL

ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что APCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBTOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.16%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.45%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.44%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

5.59%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.78%

+0.06%

Сравнение комиссий APCB и TOTL

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и TOTL

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности TOTL в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APCB and TOTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APCB has higher volatility (1.22%) compared to TOTL (1.16%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs TOTL's -16.48%.

On 3-year performance, TOTL leads with 4.39% vs 3.96% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOTL has performed better with a 4.39% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.35% for APCB.

They also come from different issuers: ActivePassive and State Street. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.55% for TOTL.

APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и TOTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор