Сравнение APCB с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
APCB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и MAMB
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
APCB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
APCB
MAMB
Сравнение APCB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.43 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.82 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.38 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.14 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между APCB и MAMB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и MAMB
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 3.97% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и MAMB
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -19.33% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.55% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.44% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -7.70% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.10% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и MAMB
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.34% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 4.29% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 6.09% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.97% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.96% | -2.05% |