PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с MAMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с MAMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. APCB is actively managed, while MAMB is passively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 5.37%/yr for MAMB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APCB charges 0.36%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.

Доходность

Сравнение доходности APCB и MAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAMB

1 день
-0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.01%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и MAMB

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.01%10.69%1.32%0.21%

Correlation

The correlation between APCB and MAMB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.89

The correlation between APCB and MAMB shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов APCB и MAMB

Секторы
APCB
MAMB

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

19.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

70.8%

Технологии

APCB
100.0%
MAMB

-

Сырьевые материалы

APCB

-

MAMB

-

Коммуникационные услуги

APCB

-

MAMB
0.2%

Потребительский циклический сектор

APCB

-

MAMB
1.1%

Потребительский защитный сектор

APCB

-

MAMB

-

Энергетика

APCB

-

MAMB

-

Финансовые услуги

APCB

-

MAMB
100.0%

Здравоохранение

APCB

-

MAMB
19.5%

Промышленность

APCB

-

MAMB
8.5%

Недвижимость

APCB

-

MAMB

-

Коммунальные услуги

APCB

-

MAMB
70.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

Monarch Ambassador Income ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с MAMB:
MAMB с JHCPMAMB с SGOVMAMB с ZHOGMAMB с SYSBMAMB с ADFIMAMB с FSYDMAMB с EVTR

Доходность на риск

APCB vs. MAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAMB
Ранг доходности на риск MAMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c MAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBMAMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.66

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.33

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.65

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

7.49

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. MAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и MAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBMAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.16

+0.52

Просадки

Сравнение просадок APCB и MAMB

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и MAMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBMAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-19.33%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.55%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-7.38%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.65%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-7.50%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.25%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и MAMB

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBMAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.72%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

4.21%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.67%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.99%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

6.91%

-2.07%

Сравнение комиссий APCB и MAMB

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и MAMB

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности MAMB в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%
MAMB
Monarch Ambassador Income ETF		2.44%2.47%2.11%1.73%0.92%0.56%

Часто задаваемые вопросы

APCB and MAMB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMB has higher volatility (1.72%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs MAMB's -19.33%.

On 3-year performance, MAMB leads with 5.37% vs 3.96% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAMB has performed better with a 5.37% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.44% for MAMB.

They also come from different issuers: ActivePassive and Monarch. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 1.49% for MAMB.

MAMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и MAMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор