Сравнение APCB с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
APCB и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 2.65% |
Доходность по периодам
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и GTO
APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
APCB vs. GTO — Ранг доходности на риск
APCB
GTO
Сравнение APCB c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.87 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между APCB и GTO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и GTO
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и GTO
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -20.61% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.94% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.28% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.85% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и GTO
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.32% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.04% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.68% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.57% | -0.66% |