PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APCB с GTO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APCB и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APCB и GTO


2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF
-0.12%6.87%1.45%1.57%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
0.00%7.17%2.63%2.65%

Доходность по периодам


APCB

1 день
0.10%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GTO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.48%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.51%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive Core Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Сравнение комиссий APCB и GTO

APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.


Доходность на риск

APCB vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APCB
Ранг доходности на риск APCB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина

GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APCBGTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.53

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

4.87

+0.17

APCB vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APCBGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между APCB и GTO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и GTO

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности GTO в 4.78%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
APCB
ActivePassive Core Bond ETF
4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF
4.78%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%

Просадки

Сравнение просадок APCB и GTO

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и GTO.


Загрузка...

Показатели просадок


APCBGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-20.61%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.94%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.28%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-4.85%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и GTO

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APCBGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.59%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.32%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.04%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

5.68%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.57%

-0.66%