Сравнение APCB с EVTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).
APCB и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и EVTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и EVTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.12% | 6.87% | 2.45% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | -0.22% | 8.10% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью -0.22%.
APCB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVTR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и EVTR
APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.
Доходность на риск
APCB vs. EVTR — Ранг доходности на риск
APCB
EVTR
Сравнение APCB c EVTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | EVTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.74 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.07 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.38 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между APCB и EVTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и EVTR
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности EVTR в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.35% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 4.63% | 4.51% | 4.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и EVTR
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и EVTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -4.08% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.85% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.94% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.92% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.83% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и EVTR
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | EVTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.66% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.42% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.90% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.30% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.30% | +0.61% |