PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. APCB is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, APCB returned 4.02%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. APCB charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности APCB и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

APCB

1 день
0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.43%
3 года*
4.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и DBO

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.38%6.87%1.45%1.57%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%9.20%

Correlation

The correlation between APCB and DBO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.21

The correlation between APCB and DBO shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов APCB и DBO

Секторы
APCB
DBO

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

APCB
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

APCB

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

APCB

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

APCB

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

APCB

-

DBO

-

Энергетика

APCB

-

DBO

-

Финансовые услуги

APCB

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

APCB

-

DBO

-

Промышленность

APCB

-

DBO

-

Недвижимость

APCB

-

DBO

-

Коммунальные услуги

APCB

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

APCB vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.25

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.85

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.28

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

8.69

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.25

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.02

+0.67

Просадки

Сравнение просадок APCB и DBO

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-90.18%

+83.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-18.19%

+15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-28.20%

+22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-52.68%

+51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-62.25%

+60.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

8.94%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и DBO

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

12.79%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

28.32%

-25.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

34.58%

-31.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

32.31%

-27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

31.79%

-26.95%

Сравнение комиссий APCB и DBO

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и DBO

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

APCB and DBO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs 4.02% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.95% for DBO.

APCB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: ActivePassive and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор