Сравнение APCB с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
APCB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 3.10% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и CAAA
APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
APCB vs. CAAA — Ранг доходности на риск
APCB
CAAA
Сравнение APCB c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.65 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.40 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.72 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 9.51 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.65 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.92 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между APCB и CAAA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и CAAA
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 3.97% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и CAAA
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -2.24% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.08% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.35% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.52% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.59% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и CAAA
ActivePassive Core Bond ETF (APCB) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что APCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.18% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 3.34% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.23% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.23% | +1.68% |