PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с APUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с APUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive, while APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 22.12%/yr for APUE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. APCB charges 0.36%/yr vs 0.33%/yr for APUE.

Доходность

Сравнение доходности APCB и APUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у APUE с доходностью 10.99%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и APUE

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%

Correlation

The correlation between APCB and APUE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов APCB и APUE

Секторы
APCB
APUE

Технологии

100.0%
34.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.3%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

APCB
100.0%
APUE
34.8%

Сырьевые материалы

APCB

-

APUE
2.1%

Коммуникационные услуги

APCB

-

APUE
10.5%

Потребительский циклический сектор

APCB

-

APUE
10.7%

Потребительский защитный сектор

APCB

-

APUE
4.8%

Энергетика

APCB

-

APUE
3.3%

Финансовые услуги

APCB

-

APUE
11.9%

Здравоохранение

APCB

-

APUE
8.8%

Промышленность

APCB

-

APUE
9.4%

Недвижимость

APCB

-

APUE
1.8%

Коммунальные услуги

APCB

-

APUE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE

Доходность на риск

APCB vs. APUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c APUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBAPUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.29

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.24

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

15.17

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. APUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа APUE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и APUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBAPUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.61

-0.93

Просадки

Сравнение просадок APCB и APUE

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и APUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBAPUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-18.83%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-8.98%

+6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-18.83%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.58%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.07%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.92%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и APUE

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBAPUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.84%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

9.08%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

12.20%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

14.65%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

14.65%

-9.81%

Сравнение комиссий APCB и APUE

APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и APUE

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности APUE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%

Часто задаваемые вопросы

APCB and APUE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs APUE's -18.83%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 3.96% for APCB. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for APCB.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.75% for APUE.

APCB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while APUE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.33% for APUE.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и APUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор