Сравнение APCB с APUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE).
APCB и APUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APCB - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APCB и APUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APCB и APUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | -0.22% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.82% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, APCB показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у APUE с доходностью -3.82%.
APCB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APUE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APCB и APUE
APCB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.
Доходность на риск
APCB vs. APUE — Ранг доходности на риск
APCB
APUE
Сравнение APCB c APUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APCB | APUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.64 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.68 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APCB | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.29 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между APCB и APUE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APCB и APUE
Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности APUE в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.32% | 4.35% | 4.74% | 2.22% |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.87% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок APCB и APUE
Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и APUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APCB | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -18.83% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -11.90% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -6.22% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -2.14% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.55% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности APCB и APUE
Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.48%, в то время как у ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APCB | APUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.40% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.72% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 17.69% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 14.83% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 14.83% | -9.92% |