PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APCB с APIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APCB с APIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APCB (ActivePassive Core Bond ETF) and APIE (ActivePassive International Equity ETF) are both exchange-traded funds - APCB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ActivePassive, while APIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past 3 years, APCB returned 3.96%/yr vs 17.90%/yr for APIE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APCB charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for APIE.

Доходность

Сравнение доходности APCB и APIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ActivePassive International Equity ETF (APIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APCB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у APIE с доходностью 8.11%.

APCB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.82%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

APIE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.61%
1 год
22.79%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APCB и APIE

2026 (YTD)202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		0.29%6.87%1.45%1.57%
APIE
ActivePassive International Equity ETF		8.11%31.46%7.37%7.98%

Correlation

The correlation between APCB and APIE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов APCB и APIE

Секторы
APCB
APIE

Технологии

100.0%
21.5%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

19.9%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

14.4%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

APCB
100.0%
APIE
21.5%

Сырьевые материалы

APCB

-

APIE
5.4%

Коммуникационные услуги

APCB

-

APIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

APCB

-

APIE
9.8%

Потребительский защитный сектор

APCB

-

APIE
5.7%

Энергетика

APCB

-

APIE
3.4%

Финансовые услуги

APCB

-

APIE
19.9%

Здравоохранение

APCB

-

APIE
9.2%

Промышленность

APCB

-

APIE
14.4%

Недвижимость

APCB

-

APIE
0.6%

Коммунальные услуги

APCB

-

APIE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive Core Bond ETF

ActivePassive International Equity ETF

Часто сравнивают с APCB:
APCB с SWAGXAPCB с SCHGAPCB с JHCPAPCB с ESGBAPCB с OACPAPCB с ZHOGAPCB с SYSB
Часто сравнивают с APIE:
APIE с VXUSAPIE с SWISXAPIE с SCHFAPIE с SCHYAPIE с APUEAPIE с APMUAPIE с XME

Доходность на риск

APCB vs. APIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APCB
Ранг доходности на риск APCB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APCB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
APIE
Ранг доходности на риск APIE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APCB c APIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) и ActivePassive International Equity ETF (APIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APCBAPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.42

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.05

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.77

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APCB vs. APIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APCB на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APIE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APCB и APIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APCBAPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.42

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.05

-0.37

Просадки

Сравнение просадок APCB и APIE

Максимальная просадка APCB за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки APIE в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APCB и APIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APCBAPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.42%

-15.94%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-12.41%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-15.94%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.51%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-2.76%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.37%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности APCB и APIE

Текущая волатильность для ActivePassive Core Bond ETF (APCB) составляет 1.22%, в то время как у ActivePassive International Equity ETF (APIE) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что APCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APCBAPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.51%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

13.05%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

16.16%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

16.83%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

16.83%

-11.99%

Сравнение комиссий APCB и APIE

APCB берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии APIE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APCB и APIE

Дивидендная доходность APCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности APIE в 3.43%

ПозицияTTM202520242023
APCB
ActivePassive Core Bond ETF		4.35%4.35%4.74%2.22%
APIE
ActivePassive International Equity ETF		3.43%3.71%2.14%0.63%

Часто задаваемые вопросы

APCB and APIE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APIE has higher volatility (5.51%) compared to APCB (1.22%). In terms of maximum drawdown, APCB dropped -6.42% vs APIE's -15.94%.

On 3-year performance, APIE leads with 17.90% vs 3.96% for APCB. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APIE has performed better with a 17.90% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for APIE.

APCB has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.43% for APIE.

APCB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while APIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.36% for APCB and 0.45% for APIE.

APIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APCB и APIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор