Сравнение AP с USAR
AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, AP returned 139.88% vs 11.57% for USAR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP и USAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AP показывает доходность 46.72%, что значительно выше, чем у USAR с доходностью 33.70%.
AP
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -32.35%
- 6 месяцев
- 35.29%
- С начала года
- 46.72%
- 1 год
- 139.88%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- -4.66%
USAR
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -26.82%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- 33.70%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AP и USAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 46.72% | 145.62% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 33.70% | 16.32% |
Correlation
The correlation between AP and USAR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AP:
$158.95M
USAR:
$1.54B
AP:
-$3.36
USAR:
-$4.98
AP:
0.37
USAR:
4.16
AP:
$433.03M
USAR:
$319.83M
AP:
$53.11M
USAR:
$253.66M
AP:
$20.56M
USAR:
-$324.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP vs. USAR — Ранг доходности на риск
AP
USAR
Сравнение AP c USAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AP | USAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.17 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 0.26 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AP и USAR
Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и USAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -69.23% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.80% | -69.23% | +18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.76% | -58.87% | -20.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -41.32% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 44.06% | -20.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP и USAR
Текущая волатильность для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) составляет 21.34%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что AP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP | USAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 23.06% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.06% | 76.82% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 116.86% | -29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.45% | 154.65% | -79.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.97% | 154.65% | -81.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP и USAR
Ни AP, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP и USAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AP and USAR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (23.06%) compared to AP (21.34%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs USAR's -69.23%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AP и USAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор