PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AP с USAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AP с USAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and USAR (USA Rare Earth, Inc) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, AP returned 256.79% vs 82.68% for USAR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AP и USAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AP показывает доходность 92.12%, а USAR немного выше – 92.35%.

AP

1 день
-3.76%
1 месяц
0.79%
С начала года
92.12%
6 месяцев
140.94%
1 год
256.79%
3 года*
51.93%
5 лет*
10.77%
10 лет*
-1.19%

USAR

1 день
-5.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
92.35%
6 месяцев
62.23%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AP и USAR

2026 (YTD)2025
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		92.12%145.62%
USAR
USA Rare Earth, Inc		92.35%16.32%

Correlation

The correlation between AP and USAR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.20

Фундаментальные показатели

EPS

AP:

-$3.37

USAR:

-$4.85

Коэффициент P/S

AP:

0.48

USAR:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

AP:

$433.03M

USAR:

$319.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

AP:

$53.11M

USAR:

$253.66M

EBITDA (12 мес.)

AP:

$20.56M

USAR:

-$324.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampco-Pittsburgh Corporation

USA Rare Earth, Inc

Часто сравнивают с AP:
AP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с FMSTAP с AGAP с ETN
Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC

Доходность на риск

AP vs. USAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP
Ранг доходности на риск AP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP c USAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и USA Rare Earth, Inc (USAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APUSARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
0.69

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.83

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

1.20

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

1.96

+9.54

AP vs. USAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа USAR равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP и USAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AP и USAR

Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки USAR в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и USAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUSARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-69.23%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.80%

-69.23%

+18.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.49%

-40.82%

-32.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.24%

-40.85%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.45%

42.35%

-19.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AP и USAR

Текущая волатильность для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) составляет 23.81%, в то время как у USA Rare Earth, Inc (USAR) волатильность равна 31.81%. Это указывает на то, что AP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUSARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.81%

31.81%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.51%

78.66%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.06%

121.21%

-35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

157.36%

-82.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.87%

157.36%

-84.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и USAR

Ни AP, ни USAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP и USAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и USA Rare Earth, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
103.13M
5.70M
(AP) Общая выручка
(USAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AP and USAR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (31.81%) compared to AP (23.81%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs USAR's -69.23%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AP и USAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор