PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AP с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AP с SOXQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, AP returned 9.88%/yr vs 34.11%/yr for SOXQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AP и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AP показывает доходность 84.24%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.13%.

AP

1 день
-4.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
84.24%
6 месяцев
122.68%
1 год
220.92%
3 года*
49.82%
5 лет*
9.88%
10 лет*
-1.60%

SOXQ

1 день
-0.25%
1 месяц
10.27%
С начала года
90.13%
6 месяцев
87.11%
1 год
148.28%
3 года*
57.47%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AP и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		84.24%155.02%-23.44%8.76%-49.80%-25.48%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.13%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between AP and SOXQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.20

The correlation between AP and SOXQ shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampco-Pittsburgh Corporation

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с FMSTAP с AG
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

AP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP
Ранг доходности на риск AP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
3.86

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.87

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

9.57

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

34.13

-24.25

AP vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AP и SOXQ

Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-46.01%

-52.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.80%

-15.59%

-35.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-39.36%

-41.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.58%

-46.01%

-42.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.58%

-8.05%

-66.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.24%

-12.87%

-39.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

4.36%

+18.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AP и SOXQ

Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 22.00%. Это указывает на то, что AP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.18%

22.00%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.81%

32.41%

+35.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.06%

38.78%

+47.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.91%

37.33%

+37.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.87%

37.22%

+35.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и SOXQ

AP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AP and SOXQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AP has higher volatility (24.18%) compared to SOXQ (22.00%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AP и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор