Сравнение AOUIX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AOUIX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOUIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 0.37% | 5.63% | 7.06% | 6.21% | -4.11% | 0.97% | 1.99% | 4.07% | 2.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AOUIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%.
AOUIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOUIX и TLT
AOUIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
AOUIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
AOUIX
TLT
Сравнение AOUIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOUIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | -0.04 | +3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.21 | 0.02 | +9.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 1.00 | +1.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.20 | 0.05 | +12.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.89 | 0.11 | +42.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOUIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | -0.04 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | -0.37 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.26 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между AOUIX и TLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOUIX и TLT
Дивидендная доходность AOUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUIX Angel Oak UltraShort Income Fund | 4.50% | 5.05% | 5.36% | 3.69% | 1.48% | 1.37% | 2.24% | 3.08% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AOUIX и TLT
Максимальная просадка AOUIX за все время составила -7.38%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOUIX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOUIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.38% | -48.35% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -9.23% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.53% | -43.70% | +39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -40.17% | +39.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -13.62% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.38% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOUIX и TLT
Текущая волатильность для Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) составляет 0.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AOUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOUIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 3.71% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 6.61% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 11.44% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 15.90% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 14.93% | -12.99% |