PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. AOTG is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 63.96%/yr for SMH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-0.52%

Correlation

The correlation between AOTG and SMH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.79

The correlation between AOTG and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и SMH

Секторы
AOTG
SMH

Технологии

62.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

16.3%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Промышленность

0.7%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AOTG
62.8%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
SMH

-

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
SMH

-

Промышленность

AOTG
0.7%
SMH

-

Здравоохранение

AOTG
0.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

AOTG

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

SMH

-

Энергетика

AOTG

-

SMH

-

Недвижимость

AOTG

-

SMH

-

Коммунальные услуги

AOTG

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

AOTG vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
4.94

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
5.05

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.69

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

10.11

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

38.76

-33.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.94

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.34

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AOTG и SMH

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-84.96%

+53.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-14.93%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-35.74%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.63%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-41.08%

+33.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.89%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и SMH

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 7.56%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

11.58%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

24.35%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

30.57%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

35.01%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

32.57%

-3.31%

Сравнение комиссий AOTG и SMH

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и SMH

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and SMH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to AOTG (7.56%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 63.96% vs 28.98% for AOTG. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.96% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for AOTG.

AOTG is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: AOT and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор