Сравнение AOTG с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
AOTG и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AOTG и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOTG и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | -14.12% | 25.26% | 32.20% | 54.58% | -11.53% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
AOTG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -11.94%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOTG и SMH
AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
AOTG vs. SMH — Ранг доходности на риск
AOTG
SMH
Сравнение AOTG c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOTG | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.32 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.92 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 5.39 | -4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 19.22 | -16.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOTG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.32 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AOTG и SMH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOTG и SMH
AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок AOTG и SMH
Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOTG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -84.96% | +53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -15.95% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -8.02% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -41.35% | +33.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.47% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOTG и SMH
Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 9.04%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOTG | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 11.74% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 24.02% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 36.88% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 34.68% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 32.29% | -2.89% |