PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с HACK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с HACK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).

AOTG и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и HACK

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-13.78%25.26%32.20%54.58%-11.53%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		-3.98%7.97%23.49%37.44%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью -3.98%.

AOTG

1 день
0.39%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-12.38%
1 год
20.26%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.31%
1 месяц
2.55%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-12.19%
1 год
5.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
6.95%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с MAGSAOTG с QDVOAOTG с BULAOTG с IMCG
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Сравнение комиссий AOTG и HACK

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF

Доходность на риск

AOTG vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGHACKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.21

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.48

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.33

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

0.86

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGHACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.21

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между AOTG и HACK составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и HACK

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.08%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и HACK

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и HACK.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-42.68%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-20.67%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-13.39%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-11.70%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

7.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и HACK

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что AOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

8.20%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

17.15%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

26.06%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

23.31%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

22.85%

+6.53%