PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и MAGS

2026 (YTD)202520242023
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%29.95%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between AOTG and MAGS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between AOTG and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и MAGS

Секторы
AOTG
MAGS

Технологии

62.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

16.3%
9.3%

Финансовые услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.5%

Промышленность

0.7%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AOTG
62.8%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
MAGS
9.3%

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
MAGS
10.5%

Промышленность

AOTG
0.7%
MAGS

-

Здравоохранение

AOTG
0.3%
MAGS

-

Сырьевые материалы

AOTG

-

MAGS

-

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

MAGS

-

Энергетика

AOTG

-

MAGS

-

Недвижимость

AOTG

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

AOTG

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BULAOTG с FNCL
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

AOTG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.62

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.22

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

6.06

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.56

-0.60

Просадки

Сравнение просадок AOTG и MAGS

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-29.91%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-18.62%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-29.91%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.57%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.70%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

5.37%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и MAGS

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.89%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

14.34%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

20.10%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

25.93%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

25.93%

+3.33%

Сравнение комиссий AOTG и MAGS

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и MAGS

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM202520242023
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and MAGS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 28.98% for AOTG. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: AOT and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.29% for MAGS.

AOTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор