PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с QDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, AOTG returned 27.36% vs 19.25% for QDVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 5.23%.

AOTG

1 день
-0.48%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.32%
6 месяцев
8.42%
1 год
27.36%
3 года*
26.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.88%
С начала года
5.23%
6 месяцев
3.94%
1 год
19.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и QDVO

2026 (YTD)20252024
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		10.32%25.26%10.75%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		5.23%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between AOTG and QDVO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between AOTG and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и QDVO

Секторы
AOTG
QDVO

Технологии

67.4%
50.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
15.4%

Финансовые услуги

9.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.9%

Промышленность

0.6%
2.9%

Здравоохранение

0.2%
4.9%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

AOTG
67.4%
QDVO
50.4%

Коммуникационные услуги

AOTG
15.0%
QDVO
15.4%

Финансовые услуги

AOTG
9.7%
QDVO
3.8%

Потребительский циклический сектор

AOTG
7.0%
QDVO
12.9%

Промышленность

AOTG
0.6%
QDVO
2.9%

Здравоохранение

AOTG
0.2%
QDVO
4.9%

Сырьевые материалы

AOTG

-

QDVO
2.2%

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

QDVO
6.2%

Энергетика

AOTG

-

QDVO
0.9%

Недвижимость

AOTG

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

AOTG

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с BULAOTG с FNCL
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

AOTG vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOTGQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.53

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.13

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.89

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

7.31

-3.92

AOTG vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа QDVO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOTG и QDVO

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-17.75%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-10.21%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.07%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-2.42%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.64%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и QDVO

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

4.47%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.16%

9.52%

+11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

12.67%

+13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

17.52%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

17.52%

+12.02%

Сравнение комиссий AOTG и QDVO

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и QDVO

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%.

ПозицияTTM20252024
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.56%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and QDVO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (12.25%) compared to QDVO (4.47%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, AOTG leads with 27.36% vs 19.25% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOTG has performed better with a 27.36% return vs 19.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

QDVO has the higher dividend yield at 10.56%, compared with 0.00% for AOTG.

AOTG is categorized as Technology Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: AOT and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор