PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. AOTG is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 42.27%/yr for SPMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOTG charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%9.35%

Correlation

The correlation between AOTG and SPMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.70

The correlation between AOTG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и SPMO

Секторы
AOTG
SPMO

Технологии

62.8%
52.6%

Коммуникационные услуги

16.3%
9.2%

Финансовые услуги

11.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
1.3%

Промышленность

0.7%
11.3%

Здравоохранение

0.3%
6.7%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

AOTG
62.8%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
SPMO
9.2%

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
SPMO
1.3%

Промышленность

AOTG
0.7%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

AOTG
0.3%
SPMO
6.7%

Сырьевые материалы

AOTG

-

SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

SPMO
4.3%

Энергетика

AOTG

-

SPMO
3.4%

Недвижимость

AOTG

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

AOTG

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BULAOTG с FNCL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AOTG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.49

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.38

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.47

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

13.52

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.49

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AOTG и SPMO

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-30.95%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-12.70%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-20.13%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.46%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.60%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

3.26%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и SPMO

AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.56% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

7.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

14.49%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

17.70%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

19.30%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

20.31%

+8.95%

Сравнение комиссий AOTG и SPMO

AOTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и SPMO

AOTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and SPMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 42.27% vs 28.98% for AOTG. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 42.27% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for AOTG.

AOTG is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AOT and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AOTG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор