PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOTG с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AOTG returned 28.98%/yr vs 24.28%/yr for ARKK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AOTG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOTG и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-24.74%

Correlation

The correlation between AOTG and ARKK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.82

The correlation between AOTG and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOTG и ARKK

Секторы
AOTG
ARKK

Технологии

62.8%
26.4%

Коммуникационные услуги

16.3%
10.9%

Финансовые услуги

11.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.7%

Промышленность

0.7%
6.3%

Здравоохранение

0.3%
27.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AOTG
62.8%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

AOTG
16.3%
ARKK
10.9%

Финансовые услуги

AOTG
11.9%
ARKK
15.4%

Потребительский циклический сектор

AOTG
8.1%
ARKK
13.7%

Промышленность

AOTG
0.7%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

AOTG
0.3%
ARKK
27.4%

Сырьевые материалы

AOTG

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

AOTG

-

ARKK

-

Энергетика

AOTG

-

ARKK

-

Недвижимость

AOTG

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

AOTG

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BULAOTG с FNCL
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

AOTG vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.05

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.61

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

2.71

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.05

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.35

+0.60

Просадки

Сравнение просадок AOTG и ARKK

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOTGARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-80.97%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-31.35%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-39.56%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-48.15%

+45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-30.13%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

14.09%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и ARKK

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 7.56%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOTGARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

9.47%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

25.18%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

36.42%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

46.29%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

40.26%

-11.00%

Сравнение комиссий AOTG и ARKK

И AOTG, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и ARKK

Ни AOTG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

AOTG and ARKK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to AOTG (7.56%). In terms of maximum drawdown, AOTG dropped -31.63% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, AOTG leads with 28.98% vs 24.28% for ARKK. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOTG has performed better with a 28.98% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOTG and ARKK have the same expense ratio: 0.75% per year.

AOTG and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: AOT and ARK.

AOTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOTG и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор