PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOTG с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOTG с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ARK Innovation ETF (ARKK).

AOTG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AOTG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOTG и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		-14.12%25.26%32.20%54.58%-11.53%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-24.74%

Доходность по периодам

С начала года, AOTG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

AOTG

1 день
0.89%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.94%
1 год
21.37%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AOT Growth and Innovation ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BULAOTG с IMCG
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий AOTG и ARKK

И AOTG, и ARKK имеют комиссию равную 0.75%.

AOTG
AOT Growth and Innovation ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

AOTG vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOTG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOTGARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.02

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

3.60

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOTG vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOTG на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOTG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOTGARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.02

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.32

+0.34

Корреляция

Корреляция между AOTG и ARKK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOTG и ARKK

Ни AOTG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок AOTG и ARKK

Максимальная просадка AOTG за все время составила -31.63%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOTG и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

AOTGARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.63%

-80.97%

+49.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.85%

-31.35%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-55.71%

+37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-29.81%

+21.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

12.16%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AOTG и ARKK

Текущая волатильность для AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) составляет 9.04%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что AOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOTGARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

12.59%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

27.62%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

42.55%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

46.38%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

40.11%

-10.71%