PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с RLY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. AOR is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.14%/yr vs 8.16%/yr for RLY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности AOR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOR имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции RLY немного впереди с 8.16%.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between AOR and RLY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.69

Over the past year, the correlation between AOR and RLY has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AOR и RLY

Секторы
AOR
RLY

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

16.2%
0.0%

Промышленность

11.9%
16.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Здравоохранение

8.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Энергетика

4.3%
30.1%

Сырьевые материалы

4.2%
25.1%

Коммунальные услуги

2.7%
15.9%

Недвижимость

2.4%
5.4%

Технологии

AOR
27.8%
RLY

-

Финансовые услуги

AOR
16.2%
RLY
0.0%

Промышленность

AOR
11.9%
RLY
16.5%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
RLY
2.6%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
RLY

-

Здравоохранение

AOR
8.0%
RLY
0.8%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
RLY
3.6%

Энергетика

AOR
4.3%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
RLY
25.1%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
RLY
15.9%

Недвижимость

AOR
2.4%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

AOR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.75

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.71

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

7.32

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

26.80

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.75

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Просадки

Сравнение просадок AOR и RLY

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-37.75%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-3.88%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-10.08%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-18.94%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-34.17%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.88%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-9.45%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.06%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и RLY

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.12%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.61%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

8.46%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

10.32%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

13.56%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

13.83%

-3.14%

Сравнение комиссий AOR и RLY

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и RLY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

AOR and RLY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.61%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.16% vs 8.14% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.16% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.51% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор