Сравнение AOR с RAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).
AOR и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и RAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.62% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и RAAX
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Доходность на риск
AOR vs. RAAX — Ранг доходности на риск
AOR
RAAX
Сравнение AOR c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.30 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.93 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.27 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 16.54 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.30 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AOR и RAAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и RAAX
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности RAAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и RAAX
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и RAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -33.91% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -11.59% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -23.55% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.29% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.89% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.29% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и RAAX
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.55% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 12.14% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 16.45% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 15.66% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.86% | -5.22% |