PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, AOR returned 7.00%/yr vs 13.48%/yr for RAAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности AOR и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.62%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between AOR and RAAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between AOR and RAAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AOR и RAAX

Секторы
AOR
RAAX

Технологии

27.8%
1.7%

Финансовые услуги

16.2%
0.0%

Промышленность

11.9%
28.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.1%

Здравоохранение

8.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Энергетика

4.3%
32.6%

Сырьевые материалы

4.2%
17.4%

Коммунальные услуги

2.7%
13.0%

Недвижимость

2.4%
5.0%

Технологии

AOR
27.8%
RAAX
1.7%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
RAAX
0.0%

Промышленность

AOR
11.9%
RAAX
28.6%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
RAAX
1.0%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
RAAX
0.1%

Здравоохранение

AOR
8.0%
RAAX
0.2%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
RAAX
0.5%

Энергетика

AOR
4.3%
RAAX
32.6%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
RAAX
17.4%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
RAAX
13.0%

Недвижимость

AOR
2.4%
RAAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

AOR vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.54

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.60

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

20.79

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.62

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AOR и RAAX

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-33.91%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.62%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-11.59%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-23.55%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.76%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.78%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.78%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и RAAX

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 2.66%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.90%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

11.57%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

13.60%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.60%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

15.75%

-5.08%

Сравнение комиссий AOR и RAAX

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и RAAX

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности RAAX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and RAAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.90%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs RAAX's -33.91%.

On 5-year performance, RAAX leads with 13.48% vs 7.00% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.48% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.97% for RAAX.

They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор