PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с NTSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while NTSE is actively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.94%/yr vs 6.43%/yr for NTSE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности AOR и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 32.02%.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

NTSE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.32%
С начала года
32.02%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.08%
3 года*
25.03%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и NTSE

2026 (YTD)20252024202320222021
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%5.09%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		32.02%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%

Correlation

The correlation between AOR and NTSE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.76

The correlation between AOR and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и NTSE

Секторы
AOR
NTSE

Технологии

27.8%
0.8%

Финансовые услуги

16.2%
2.1%

Промышленность

11.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
1.8%

Здравоохранение

8.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.3%

Энергетика

4.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

AOR
27.8%
NTSE
0.8%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
NTSE
2.1%

Промышленность

AOR
11.9%
NTSE
0.2%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
NTSE
2.2%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
NTSE
1.8%

Здравоохранение

AOR
8.0%
NTSE
0.2%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
NTSE
0.3%

Энергетика

AOR
4.3%
NTSE
0.1%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
NTSE
0.5%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
NTSE
0.0%

Недвижимость

AOR
2.4%
NTSE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

AOR vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORNTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.11

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.07

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.54

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

17.57

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.11

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.34

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AOR и NTSE

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-42.84%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-14.20%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-18.73%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-42.84%

+21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.17%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-19.74%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.66%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и NTSE

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.72%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

9.08%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

18.18%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

20.73%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

19.26%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

19.23%

-8.56%

Сравнение комиссий AOR и NTSE

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и NTSE

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности NTSE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.51%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and NTSE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.08%) compared to AOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs NTSE's -42.84%.

On 5-year performance, AOR leads with 6.94% vs 6.43% for NTSE. On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOR has performed better with a 6.94% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

NTSE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.47% for AOR.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.38% for NTSE.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор