Сравнение AOR с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
AOR и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 5.09% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и NTSE
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
AOR vs. NTSE — Ранг доходности на риск
AOR
NTSE
Сравнение AOR c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.84 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.48 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.64 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.21 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.15 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между AOR и NTSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и NTSE
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и NTSE
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -42.84% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -14.20% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -10.58% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -20.34% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.66% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и NTSE
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 4.27%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 9.82% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 15.30% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 20.34% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 18.75% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 18.75% | -8.11% |