Сравнение AOR с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
AOR и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOR и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOR и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.42% | 16.44% | 8.64% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
AOR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.81%
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и HISF
AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
AOR vs. HISF — Ранг доходности на риск
AOR
HISF
Сравнение AOR c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOR | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.86 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.79 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.34 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOR | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.32 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между AOR и HISF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и HISF
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.56% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и HISF
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOR | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -3.86% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -2.90% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.96% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.86% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.71% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и HISF
iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOR | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.75% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 2.26% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 3.67% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 3.95% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 3.95% | +6.69% |