PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с EMXC

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 6.57%/yr vs 10.70%/yr for EMXC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности AOR и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 29.20%.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%5.28%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between AOR and EMXC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between AOR and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и EMXC

Секторы
AOR
EMXC

Технологии

27.8%
45.0%

Финансовые услуги

16.2%
19.6%

Промышленность

11.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.4%

Здравоохранение

8.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Технологии

AOR
27.8%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
EMXC
19.6%

Промышленность

AOR
11.9%
EMXC
8.3%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
EMXC
4.5%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
EMXC
3.4%

Здравоохранение

AOR
8.0%
EMXC
2.2%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
EMXC
2.9%

Энергетика

AOR
4.3%
EMXC
4.2%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
EMXC
6.8%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
EMXC
2.3%

Недвижимость

AOR
2.4%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

AOR vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOREMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.60

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.16

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.17

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

16.60

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOREMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.60

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AOR и EMXC

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOREMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-42.81%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-14.41%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-19.12%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-28.91%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-9.75%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-10.19%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.61%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и EMXC

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.12%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOREMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

12.40%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

21.09%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

23.12%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

17.78%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

19.98%

-9.29%

Сравнение комиссий AOR и EMXC

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и EMXC

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EMXC в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and EMXC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 6.57% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.18% for EMXC.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while EMXC is Emerging Markets Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор