PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с EDIV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOR returned 8.14%/yr vs 8.74%/yr for EDIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOR charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности AOR и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.74% соответственно.

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%

EDIV

1 день
-2.29%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.87%
1 год
11.84%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.26%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.49%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between AOR and EDIV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.72

The correlation between AOR and EDIV shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOR и EDIV

Секторы
AOR
EDIV

Технологии

27.8%
8.4%

Финансовые услуги

16.2%
29.7%

Промышленность

11.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
13.8%

Здравоохранение

8.0%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
12.8%

Энергетика

4.3%
3.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.4%
5.1%

Технологии

AOR
27.8%
EDIV
8.4%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
EDIV
29.7%

Промышленность

AOR
11.9%
EDIV
9.7%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
EDIV
11.8%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
EDIV
13.8%

Здравоохранение

AOR
8.0%
EDIV
1.3%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
EDIV
12.8%

Энергетика

AOR
4.3%
EDIV
3.2%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
EDIV
1.7%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
EDIV
2.5%

Недвижимость

AOR
2.4%
EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

AOR vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOREDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.00

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.46

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.20

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

3.67

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOREDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.00

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.16

+0.52

Просадки

Сравнение просадок AOR и EDIV

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOREDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-53.36%

+28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-10.36%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-13.84%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-28.32%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-40.76%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.81%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-19.36%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.37%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и EDIV

Текущая волатильность для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) составляет 3.12%, в то время как у SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOREDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.14%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.31%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

12.40%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

13.86%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

17.50%

-6.81%

Сравнение комиссий AOR и EDIV

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и EDIV

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Часто задаваемые вопросы

AOR and EDIV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, EDIV leads with 8.74% vs 8.14% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 8.74% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.51% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while EDIV is Emerging Markets Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.49% for EDIV.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор