PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOR tracks the S&P Target Risk Growth Index while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 7.00%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности AOR и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%14.08%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between AOR and EAOM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between AOR and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и EAOM

Секторы
AOR
EAOM

Технологии

27.8%
30.2%

Финансовые услуги

16.2%
16.6%

Промышленность

11.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.3%

Здравоохранение

8.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

4.2%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Технологии

AOR
27.8%
EAOM
30.2%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
EAOM
16.6%

Промышленность

AOR
11.9%
EAOM
11.0%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
EAOM
9.5%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
EAOM
8.3%

Здравоохранение

AOR
8.0%
EAOM
8.6%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
EAOM
4.4%

Энергетика

AOR
4.3%
EAOM
3.8%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
EAOM
2.8%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
EAOM
2.5%

Недвижимость

AOR
2.4%
EAOM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

AOR vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOREAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.25

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.79

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

12.30

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOREAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.25

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AOR и EAOM

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOREAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-20.73%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-5.17%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-7.63%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-20.73%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.24%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.96%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.17%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и EAOM

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что AOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOREAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.27%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

5.24%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

6.44%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

8.06%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

7.90%

+2.77%

Сравнение комиссий AOR и EAOM

AOR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAOM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и EAOM

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AOR and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.66%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, AOR leads with 7.00% vs 4.32% for EAOM. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOR has performed better with a 7.00% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOM.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.46% for AOR.

AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.18% for EAOM.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор