PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, AOR returned 19.12% vs 41.96% for DRAI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности AOR и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и DRAI

2026 (YTD)20252024
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.65%16.44%1.95%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between AOR and DRAI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between AOR and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и DRAI

Секторы
AOR
DRAI

Технологии

27.8%
45.2%

Финансовые услуги

16.2%
7.9%

Промышленность

11.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.9%

Здравоохранение

8.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.3%

Энергетика

4.3%
2.4%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Недвижимость

2.4%
1.3%

Технологии

AOR
27.8%
DRAI
45.2%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
DRAI
7.9%

Промышленность

AOR
11.9%
DRAI
6.6%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
DRAI
10.1%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
DRAI
10.9%

Здравоохранение

AOR
8.0%
DRAI
7.0%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
DRAI
5.3%

Энергетика

AOR
4.3%
DRAI
2.4%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
DRAI
1.7%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
DRAI
1.8%

Недвижимость

AOR
2.4%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

AOR vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.95

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.91

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.84

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

16.23

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.33

-0.64

Просадки

Сравнение просадок AOR и DRAI

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-13.69%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.22%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.50%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.08%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.59%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и DRAI

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.66%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.23%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.87%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

14.37%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

16.75%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

16.75%

-6.08%

Сравнение комиссий AOR и DRAI

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и DRAI

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and DRAI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.23%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 19.12% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: iShares and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор