PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с CTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AOR charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности AOR и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%

CTAP

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
21.95%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и CTAP

2026 (YTD)2025
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%0.70%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		21.95%2.44%

Correlation

The correlation between AOR and CTAP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов AOR и CTAP

Секторы
AOR
CTAP

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

16.2%
49.3%

Промышленность

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOR
27.8%
CTAP

-

Финансовые услуги

AOR
16.2%
CTAP
49.3%

Промышленность

AOR
11.9%
CTAP

-

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
CTAP

-

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
CTAP

-

Здравоохранение

AOR
8.0%
CTAP

-

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
CTAP

-

Энергетика

AOR
4.3%
CTAP

-

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
CTAP

-

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
CTAP

-

Недвижимость

AOR
2.4%
CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

AOR vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.50

-1.81

Просадки

Сравнение просадок AOR и CTAP

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-9.02%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.47%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.18%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

23.94%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

23.94%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

23.94%

-13.27%

Сравнение комиссий AOR и CTAP

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и CTAP

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and CTAP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.65% for CTAP.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор