Сравнение AOR с CTAP
AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOR is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AOR charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности AOR и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOR показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
AOR
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.17%
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOR и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 7.08% | 0.70% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between AOR and CTAP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOR vs. CTAP — Ранг доходности на риск
AOR
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AOR c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOR | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOR и CTAP
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOR | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.44% | -20.48% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -15.31% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.61% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOR | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 24.35% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 24.35% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 24.35% | -13.71% |
Сравнение комиссий AOR и CTAP
AOR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и CTAP
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOR and CTAP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AOR.
AOR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for AOR and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для AOR и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор