Сравнение AON с SPGI
AON (Aon plc) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AON in Insurance Brokers, SPGI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, AON returned 13.10%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции AON уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 13.10% против 15.70% соответственно.
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам AON и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between AON and SPGI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
AON:
$72.23B
SPGI:
$124.67B
AON:
$18.21
SPGI:
$15.79
AON:
18.41
SPGI:
26.53
AON:
0.47
SPGI:
3.47
AON:
4.15
SPGI:
8.06
AON:
7.34
SPGI:
3.98
AON:
$17.49B
SPGI:
$15.73B
AON:
$9.77B
SPGI:
$8.15B
AON:
$6.55B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. SPGI — Ранг доходности на риск
AON
SPGI
Сравнение AON c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.91 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.54 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.03 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и SPGI
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -74.67% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -30.48% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -30.48% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -39.76% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -39.76% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -25.12% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -15.23% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 16.07% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и SPGI
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.69%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.62% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 24.13% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 27.63% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 24.51% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 26.03% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и SPGI
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и SPGI
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
AON and SPGI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (7.62%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs SPGI's -74.67%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор