Сравнение AOMR с FEPI
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by REX. Over the past year, AOMR returned 4.82% vs 32.79% for FEPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.
AOMR
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOMR и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 1.76% | 6.20% | -1.89% | 28.48% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.45% | 18.33% | 15.69% | 11.70% |
Correlation
The correlation between AOMR and FEPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. FEPI — Ранг доходности на риск
AOMR
FEPI
Сравнение AOMR c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOMR | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.55 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 8.56 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOMR | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.99 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.16 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок AOMR и FEPI
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -23.56% | -47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -12.91% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -1.43% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -3.50% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 3.84% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и FEPI
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.31% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 12.54% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 16.52% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 19.00% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 19.00% | +19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и FEPI
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что меньше доходности FEPI в 23.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 15.74% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.91% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOMR and FEPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (7.23%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs FEPI's -23.56%.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор