PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOMR с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOMRVNQ
Дох-ть с нач. г.8.10%13.46%
Дох-ть за 1 год28.19%26.86%
Дох-ть за 3 года-2.23%1.41%
Коэф-т Шарпа0.861.46
Дневная вол-ть33.86%18.51%
Макс. просадка-71.21%-73.07%
Текущая просадка-18.10%-6.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AOMR и VNQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и VNQ

С начала года, AOMR показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 13.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.20%
17.53%
AOMR
VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOMR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOMR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOMR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOMR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOMR, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOMR, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.05
VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.26

Сравнение коэффициента Шарпа AOMR и VNQ

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 1.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOMR и VNQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.86
1.46
AOMR
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и VNQ

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности VNQ в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.
12.11%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.63%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и VNQ

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.10%
-6.41%
AOMR
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и VNQ

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.02%
3.19%
AOMR
VNQ