PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOMR с VNQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AOMR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOMR и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		-1.73%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.06%3.24%4.81%11.85%-26.25%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%.

AOMR

1 день
0.12%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-7.12%
1 год
0.73%
3 года*
17.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.36%
1 месяц
-4.43%
С начала года
3.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.95%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

AOMR vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.18

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.36

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.29

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

1.11

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMR vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.26

-0.38

Корреляция

Корреляция между AOMR и VNQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и VNQ

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.69%, что больше доходности VNQ в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		15.69%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.86%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок AOMR и VNQ

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AOMRVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-73.07%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-9.35%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.43%

-8.01%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-13.71%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

3.22%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и VNQ

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOMRVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.84%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

9.38%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

16.37%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

18.80%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.12%

20.70%

+18.42%