Сравнение AOM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AOM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.33% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 12.10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
AOM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 5.87%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и SGOV
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AOM
SGOV
Сравнение AOM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 20.63 | -19.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 286.00 | -284.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 202.83 | -201.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 412.76 | -410.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 4,634.41 | -4,625.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 20.63 | -19.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 14.13 | -13.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 12.35 | -11.69 |
Корреляция
Корреляция между AOM и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и SGOV
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 3.14% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и SGOV
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -0.03% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -0.01% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -0.03% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | 0.00% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.00% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и SGOV
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 0.06% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 0.13% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 0.20% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 0.24% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 0.24% | +7.66% |