Сравнение AOM с HISF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).
AOM и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOM и HISF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOM и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | -0.40% | 13.28% | 7.07% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.
AOM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.86%
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOM и HISF
AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Доходность на риск
AOM vs. HISF — Ранг доходности на риск
AOM
HISF
Сравнение AOM c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOM | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.86 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.79 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 7.34 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOM | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.32 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между AOM и HISF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и HISF
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HISF в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOM и HISF
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и HISF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOM | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -3.86% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -2.90% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.96% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.86% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.71% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и HISF
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOM | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.75% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 2.26% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 3.67% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 3.95% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.90% | 3.95% | +3.95% |