PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOM с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOM с FEOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and FEOE (First Eagle Overseas Equity ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while FEOE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Eagle. AOM is passively managed, while FEOE is actively managed. Over the past year, AOM returned 12.80% vs 28.89% for FEOE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOM charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for FEOE.

Доходность

Сравнение доходности AOM и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOM показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у FEOE с доходностью 11.04%.

AOM

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.32%
1 год
12.80%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.66%
10 лет*
6.31%

FEOE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOM и FEOE

2026 (YTD)20252024
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.75%13.28%0.27%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		11.04%41.33%-0.74%

Correlation

The correlation between AOM and FEOE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between AOM and FEOE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOM и FEOE

Секторы
AOM
FEOE

Технологии

27.9%
12.7%

Финансовые услуги

16.1%
13.4%

Промышленность

11.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.7%

Здравоохранение

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
21.4%

Энергетика

4.3%
8.0%

Сырьевые материалы

4.2%
10.4%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%
2.6%

Технологии

AOM
27.9%
FEOE
12.7%

Финансовые услуги

AOM
16.1%
FEOE
13.4%

Промышленность

AOM
11.9%
FEOE
15.3%

Потребительский циклический сектор

AOM
9.5%
FEOE
11.7%

Коммуникационные услуги

AOM
8.1%
FEOE
0.7%

Здравоохранение

AOM
8.0%
FEOE
3.8%

Потребительский защитный сектор

AOM
5.0%
FEOE
21.4%

Энергетика

AOM
4.3%
FEOE
8.0%

Сырьевые материалы

AOM
4.2%
FEOE
10.4%

Коммунальные услуги

AOM
2.7%
FEOE

-

Недвижимость

AOM
2.4%
FEOE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Moderate Allocation ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с SGIIXFEOE с FEGEFEOE с HAPFEOE с DWMFFEOE с IHDGFEOE с DFIVFEOE с EFAS

Доходность на риск

AOM vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOM c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOMFEOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.94

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.55

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.36

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

8.23

+2.61

AOM vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOM и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOM и FEOE

Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и FEOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-12.27%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-12.27%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.50%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.83%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.53%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AOM и FEOE

Текущая волатильность для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) составляет 2.82%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что AOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.11%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

12.96%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

14.99%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

15.85%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

15.85%

-7.89%

Сравнение комиссий AOM и FEOE

AOM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEOE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOM и FEOE

Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FEOE в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.37%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOM and FEOE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEOE has higher volatility (5.11%) compared to AOM (2.82%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs FEOE's -12.27%.

On 1-year performance, FEOE leads with 28.89% vs 12.80% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEOE has performed better with a 28.89% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for FEOE.

AOM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.37% for FEOE.

AOM is categorized as Diversified Portfolio, while FEOE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and First Eagle. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.50% for FEOE.

FEOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOM и FEOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор