Сравнение AOM с DFCF
AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. AOM is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past 3 years, AOM returned 10.66%/yr vs 5.07%/yr for DFCF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOM charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности AOM и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOM показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.63%.
AOM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 6.31%
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOM и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.75% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 0.15% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between AOM and DFCF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between AOM and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOM vs. DFCF — Ранг доходности на риск
AOM
DFCF
Сравнение AOM c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOM | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.83 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 5.39 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOM и DFCF
Максимальная просадка AOM за все время составила -19.96%, примерно равная максимальной просадке DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOM и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOM | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -19.56% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -2.79% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -5.05% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.20% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.99% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.95% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOM и DFCF
iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что AOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOM | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.44% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 2.98% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 3.96% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.45% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 6.45% | +1.51% |
Сравнение комиссий AOM и DFCF
AOM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOM и DFCF
Дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности DFCF в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOM and DFCF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOM has higher volatility (2.82%) compared to DFCF (1.44%). In terms of maximum drawdown, AOM dropped -19.96% vs DFCF's -19.56%.
On 3-year performance, AOM leads with 10.66% vs 5.07% for DFCF. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFCF has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOM has performed better with a 10.66% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AOM.
DFCF has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.99% for AOM.
AOM is categorized as Diversified Portfolio, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for AOM and 0.17% for DFCF.
AOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOM и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор