Сравнение AOK с SWCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX).
AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и SWCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и SWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SWCGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям SWCGX по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.35% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и SWCGX
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWCGX в 0.42%.
Доходность на риск
AOK vs. SWCGX — Ранг доходности на риск
AOK
SWCGX
Сравнение AOK c SWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | SWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.91 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.82 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.84 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AOK и SWCGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и SWCGX
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SWCGX в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и SWCGX
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SWCGX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SWCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -30.18% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.42% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -21.83% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -21.83% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.84% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.36% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.25% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и SWCGX
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | SWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.67% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 4.18% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 7.27% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 8.89% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 8.09% | -1.41% |