PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AOK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AOK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.88% против 14.06% соответственно.

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AOK и SPY

AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AOK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.96

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.49

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.53

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.27

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между AOK и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и SPY

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.34%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AOK и SPY

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AOKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-55.19%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-12.05%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-24.50%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-33.72%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-5.53%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-9.09%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.54%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и SPY

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.35%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

9.50%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

19.06%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

17.06%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

17.92%

-11.24%