PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. AOK is passively managed, while RULE is actively managed. Over the past 3 years, AOK returned 9.39%/yr vs 20.04%/yr for RULE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.25%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности AOK и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%0.32%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Correlation

The correlation between AOK and RULE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.60

The correlation between AOK and RULE shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOK и RULE

Секторы
AOK
RULE

Технологии

13.0%
54.4%

Финансовые услуги

6.0%
5.7%

Промышленность

3.6%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.2%

Здравоохранение

3.0%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
0.8%

Энергетика

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
9.0%

Коммунальные услуги

0.9%
0.0%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Технологии

AOK
13.0%
RULE
54.4%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
RULE
5.7%

Промышленность

AOK
3.6%
RULE
13.2%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
RULE
5.0%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
RULE
3.2%

Здравоохранение

AOK
3.0%
RULE
6.4%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
RULE
0.8%

Энергетика

AOK
1.5%
RULE
2.4%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
RULE
9.0%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
RULE
0.0%

Недвижимость

AOK
0.5%
RULE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

AOK vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.53

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.41

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.06

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

16.58

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.53

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AOK и RULE

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-30.48%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-12.65%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-20.21%

+13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.83%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-14.96%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.09%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и RULE

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.94%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

9.51%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

17.58%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

20.28%

-14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

14.83%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

14.83%

-8.12%

Сравнение комиссий AOK и RULE

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и RULE

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and RULE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to AOK (1.94%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 9.39% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: iShares and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 1.10% for RULE.

RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор