Сравнение AOK с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Adaptive Core ETF (RULE).
AOK и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 0.32% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и RULE
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
AOK vs. RULE — Ранг доходности на риск
AOK
RULE
Сравнение AOK c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.29 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.37 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 5.36 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.88 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.03 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между AOK и RULE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и RULE
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и RULE
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -30.48% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -12.65% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.15% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -15.50% | +13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.24% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и RULE
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 8.24% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 15.26% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 19.40% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 13.94% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 13.94% | -7.26% |