Сравнение AOK с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
AOK и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AOK и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.15% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.35% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции AOK превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.06% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.89%
IYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и IYLD
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AOK vs. IYLD — Ранг доходности на риск
AOK
IYLD
Сравнение AOK c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.00 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.74 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.91 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.88 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.00 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AOK и IYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и IYLD
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности IYLD в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.40% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.64% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и IYLD
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -30.23% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.63% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -22.57% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -30.23% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -3.02% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.58% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.24% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и IYLD
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.72% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 4.55% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 6.80% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.83% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 9.56% | -2.88% |