Сравнение AOK с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
AOK и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -1.79% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и ISDB
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
AOK vs. ISDB — Ранг доходности на риск
AOK
ISDB
Сравнение AOK c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 3.27 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 5.01 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.76 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.32 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 19.29 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.27 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.75 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между AOK и ISDB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и ISDB
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и ISDB
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -1.83% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -1.12% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.69% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.26% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.25% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и ISDB
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.76% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 1.05% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 1.46% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 1.87% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 1.87% | +4.81% |