PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с ISDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while ISDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Invesco. AOK is passively managed, while ISDB is actively managed. Over the past 3 years, AOK returned 9.39%/yr vs 5.60%/yr for ISDB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for ISDB.

Доходность

Сравнение доходности AOK и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 1.00%.

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%

ISDB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.82%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и ISDB

2026 (YTD)2025202420232022
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-1.79%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		1.00%6.23%5.35%5.17%0.01%

Correlation

The correlation between AOK and ISDB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between AOK and ISDB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOK и ISDB

Секторы
AOK
ISDB

Технологии

13.0%
5.4%

Финансовые услуги

6.0%
18.3%

Промышленность

3.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.4%

Здравоохранение

3.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.1%

Энергетика

1.5%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Недвижимость

0.5%
2.4%

Технологии

AOK
13.0%
ISDB
5.4%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
ISDB
18.3%

Промышленность

AOK
3.6%
ISDB
4.7%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
ISDB
1.8%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
ISDB
4.4%

Здравоохранение

AOK
3.0%
ISDB
1.8%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
ISDB
1.1%

Энергетика

AOK
1.5%
ISDB
2.4%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
ISDB
1.0%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
ISDB
2.0%

Недвижимость

AOK
0.5%
ISDB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM
Часто сравнивают с ISDB:
ISDB с JPLDISDB с IIGDISDB с GSYISDB с MSTIISDB с TBLLISDB с VRIGISDB с SLQD

Доходность на риск

AOK vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKISDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.49

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
5.47

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.81

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.31

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

19.92

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа ISDB равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.49

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

2.77

-2.05

Просадки

Сравнение просадок AOK и ISDB

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и ISDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-1.83%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-1.12%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-1.12%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.15%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-0.25%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.24%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и ISDB

iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.37%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.09%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

1.39%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

1.85%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

1.85%

+4.86%

Сравнение комиссий AOK и ISDB

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и ISDB

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ISDB в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF		4.59%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and ISDB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.94%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs ISDB's -1.83%.

On 3-year performance, AOK leads with 9.39% vs 5.60% for ISDB. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOK has performed better with a 9.39% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.

ISDB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.28% for AOK.

AOK is categorized as Diversified Portfolio, while ISDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.36% for ISDB.

ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и ISDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор