Сравнение AOK с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
AOK и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 4.88% против 7.46% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и GAA
AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
AOK vs. GAA — Ранг доходности на риск
AOK
GAA
Сравнение AOK c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.70 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.87 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 11.69 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AOK и GAA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и GAA
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и GAA
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -26.57% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -7.18% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -18.47% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -26.57% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.40% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.90% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.76% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и GAA
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.81% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 7.24% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 10.34% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 11.27% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 11.05% | -4.37% |