Сравнение AOK с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
AOK и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.15% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 1.28% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
AOK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.89%
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и DDX
И AOK, и DDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOK vs. DDX — Ранг доходности на риск
AOK
DDX
Сравнение AOK c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.20 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.21 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.44 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.27 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между AOK и DDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и DDX
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.40% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и DDX
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -21.27% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.41% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.92% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -7.36% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.15% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и DDX
iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.62% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 3.85% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 6.13% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 7.50% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 7.50% | -0.82% |