PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOK с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOK с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, AOK returned 9.28%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOK charges 0.25%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности AOK и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOK показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

AOK

1 день
-0.41%
1 месяц
1.66%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.11%
3 года*
9.28%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.14%

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOK и CLSM

2026 (YTD)20252024202320222021
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.26%11.26%6.58%10.85%-14.16%1.29%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%

Correlation

The correlation between AOK and CLSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.66

The correlation between AOK and CLSM shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOK и CLSM

Секторы
AOK
CLSM

Технологии

13.0%
51.8%

Финансовые услуги

6.0%
0.1%

Промышленность

3.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.4%

Здравоохранение

3.0%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
34.8%

Энергетика

1.5%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
0.4%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Технологии

AOK
13.0%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

AOK
6.0%
CLSM
0.1%

Промышленность

AOK
3.6%
CLSM
1.0%

Коммуникационные услуги

AOK
3.4%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

AOK
3.2%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

AOK
3.0%
CLSM
1.4%

Потребительский защитный сектор

AOK
1.7%
CLSM
34.8%

Энергетика

AOK
1.5%
CLSM
0.2%

Сырьевые материалы

AOK
1.1%
CLSM
0.4%

Коммунальные услуги

AOK
0.9%
CLSM
0.5%

Недвижимость

AOK
0.5%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Conservative Allocation ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

AOK vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOK c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOKCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.71

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.58

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.04

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

16.72

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOK vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOK на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOK и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOKCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.35

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AOK и CLSM

Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOKCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-27.77%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-8.50%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-14.60%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.38%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-16.49%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.05%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AOK и CLSM

Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 1.97%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOKCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.58%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

10.54%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

12.70%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

12.47%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

12.47%

-5.76%

Сравнение комиссий AOK и CLSM

AOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOK и CLSM

Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOK and CLSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to AOK (1.97%). In terms of maximum drawdown, AOK dropped -18.94% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 9.28% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

AOK has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.75% for CLSM.

AOK is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Cabana. Their fees differ too: 0.25% for AOK and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOK и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор